RRH : Nora CHENNINE
Chargée de recrutement : Caroline CHABLIER
Vos principales missions seront les suivantes :
- Contribuer à la production et à l’analyse des travaux relatifs aux exercices de stress-tests internes et réglementaires ainsi qu’aux travaux d’ICAAP
- Analyser et challenger, en lien avec les équipes de modélisation, les paramètres et hypothèses utilisés dans les projections et contribuer à l’analyse de leur impact sur les résultats
- Contribuer à la cohérence entre les différents exercices de mesure et projection du risque de crédit
- Participer à l’amélioration des méthodologies, outils, processus et dispositifs de contrôle
- Préparer et restituer les analyses à destination du management et des instances de gouvernance
Au sein du pôle Stress-tests & ICAAP, Provisionnement et Pilotage Crédit de la Direction du Pilotage Transverse des Risques, le service Stress-tests & ICAAP assure le pilotage et la consolidation des exercices de stress-tests internes et réglementaires. Il est également en charge du calcul et de l’analyse des impacts de ces exercices sur les risques de crédit et climatiques, ainsi que des travaux de capital économique associés.
Dans le cadre du rapprochement des activités de stress-tests crédit, de provisionnement et de pilotage crédit au sein d’un même pôle, le service contribue à renforcer la cohérence entre les différents exercices de projection du risque de crédit, à développer les synergies méthodologiques et à améliorer en continu les outils et processus associés.
Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience. Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé.
De formation supérieur (école d'ingénieur, universitaire ou équivalent) avec une spécialisation en finance quantitative, statistiques, économétrie ou mathématiques appliquées. Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit, stress testing et/ou provisionnement IFRS 9.
Vous maîtrisez les principaux paramètres du risque de crédit (PD,LGD,EAD/CCF), les approches de stress testing ainsi que les principe IFRS 9. Vous êtes à l'aise avec les outils statistiques, la modélisation et la gestion de bases de données, notamment SAS, ainsi que Python, R ou VBA et le pack office.
Rigoureux-euse, autonome et doté-e d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, vous faites preuve de recul et de sens critique. Une bonne maître de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral, est attendue.
