Manager : Jérôme BASTIEN.
RRH : Nora CHENNINE
Management & Animation d'Équipe
- Encadrement au quotidien : Répartition de la charge de travail, fixation des objectifs individuels et collectifs, suivi de la performance
- Développement des compétences : Accompagnement technique, montée en compétence technique et métier, gestion des carrières et entretiens annuels
- Organisation : Garantie du respect des délais, de la qualité des livrables et de la rigueur méthodologique de l'équipe
Modélisation IFRS 9 (Provisionnement)
- Piloter le cycle de vie des modèles : Conception, calibration, revue et documentation des modèles de probabilité de défaut IFRS 9
- Mesurer l’impact des évolutions : Intégration des scénarios macroéconomiques et nouveaux modèles
- Mise en production : Collaboration étroite avec la Direction des Systèmes d'Information (DSI)
Backtesting & Suivi de la Performance des Modèles
- Organiser le plan de backtesting annuel dont la réalisation est sous la responsabilité de votre adjoint.
Études Ad Hoc & Support Métier
- Support opérationnel : Réalisation d'études statistiques ciblées sur le portefeuille de crédit permettant une gestion opérationnelle précise.
- Support stratégique : Traduction des besoins complexes de la
- Direction en analyses quantitatives décisionnelles.
Mise en production de règles d’octroi.
Relations Partenaires & Gouvernance
- Interlocuteur clé : Présentation des travaux et méthodologies aux comités internes
- Relations externes : Échanges avec la DSI et des entités d’audit
Le département du Pilotage Transverse des Risques (DPTR) de la Direction des Risques Groupe (DRG) de La Banque Postale assume la responsabilité de l'ensemble des fonctions transverses de la DRG.
Le Département Risques Etudes Anticipation et Modélisation recrute le Responsable du Pôle Etudes pour piloter l'équipe en charge des modèles de provisionnement comptable, des analyses quantitatives et du backtesting des modèles développés par le Pôle Modélisation.
Sous la responsabilité du responsable du département, vous encadrez une équipe de 7 data scientists. Vous pilotez la conception, l'évolution et la maintenance des modèles de PD IFRS 9, assurez avec votre adjoint le programme de backtesting de l'ensemble des modèles du département, contribuez à l’évolution des règles de gestion du risque et répondez aux demandes d'études quantitatives opérationnelles et stratégiques.
Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience. Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé.
De formation supérieure de type Ecole d’Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en data science, vous avez de solides compétences en mathématiques appliquées et vous disposez d’au moins 5 années d’expérience de management acquises dans le domaine du risque de crédit et des problématiques quantitatives.
Vous avez une maîtrise approfondie de la norme IFRS 9 et une connaissance générale des réglementations prudentielles (IRBA). Vous avez une forte appétence pour manipuler de la data. Vous êtes familier avec le logiciel SAS et l’écosystème Data Science sous Python (Pandas, Scikit Learn…) n’a plus de secret pour vous. Une connaissance de Dataiku serait un plus.
Adaptable et organisé, vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre esprit de synthèse, votre sens de l’analyse et votre capacité à fédérer une équipe technique.
