En tant que Responsable du Pôle Modèles et Méthodologie de la Direction des Risques de Marché et d’Investissement, vous assurerez l’encadrement d’une équipe d’Analystes Quantitatifs dont les principales missions s’organiseront comme suit :
· Implémenter et valider des modèles de valorisation et de calcul des risques sur toutes classes d’actif (Heston, LSV, LMM, …)
· Maintenir une documentation adéquate et implémenter les tests de non régression
· Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA…)
· Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
· Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles
· Identifier, mesurer et proposer l’encadrement des risques de modèles.
Votre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab, Python.
La Direction des Risques de Marché et d’Investissement assume la responsabilité du dispositif de maitrise des risques financiers du groupe.
Au sein de la direction, dans le département des Risques de Marché, le Pôle Modèles et Méthodologies est responsable de la validation et du suivi des modèles de marché. Il agit donc en tant que seconde ligne de défense sur les modèles dont le Front-Office est propriétaire et en tant que première ligne de défense sur les modèles dont le département des Risques de Marché est propriétaire.
Dans ce cadre l’équipe recherche le Responsable de ce pôle, qui encadrera une équipe d’Analystes Quantitatifs, participera au développement de la librairie de pricing interne à l’équipe afin de valider/revoir les modèles dont l’équipe est chargée du suivi.
Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience.
Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé.
Diplômé d’une grande école d’ingénieurs complété d’un Master 2 dans le domaine de la finance, vous justifiez des compétences suivantes :
- Maitrise des mathématiques financières et quantitatives.
- Bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés
- Connaissance de la modélisation des Risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE…).
- Maitrise des langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL, …).
- Capacité d’analyse et rédactionnelle.
- Bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte règlementaire.
- Bonne maitrise de l’anglais.
La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.